FXにおいて、ポートフォリオ運用が基本だと言われています。
とはいっても、初心者には何のことか分からないかもしれません。
初心者の頃は、基本的なトレードの仕方を覚えるので精一杯になりがちです。
有効な手法やリスク回避を考える余裕がない人もいますよね。
たった1つの方法でトレードを繰り返して、とにかく勝てる時が来るのを待っている人も・・・。
しかしそれでは、いつまで経っても狙った利益をゲットすることはできません。
今回は、FXをする上で最も大切な運用の仕方「ポートフォリオ運用」について解説しましょう。
「ポートフォリオ運用」って？複数の自動売買を併用しよう
「ポートフォリオ」とは、投資の世界において複数の手法を組み合わせることをいいます。
株の場合であれば、A株とB株に分散投資することです。
FXでは、複数の通貨ペアで投資することになりますね。
そのほか、FX自動売買に複数の手法を組み合わせることを「ポートフォリオ運用」と呼んでいます。
つまりたった1つの方法で投資するのではなく、様々な手法を同時に行うことでリスクを回避しようという戦略ですね。
さらにFX自動売買の場合は、1つのツールだけでなく別のシステムを持つツールを併用することが有効だと言われています。
ポートフォリオを組む前にチェック！自動売買システムの違い
自動売買システム（EA）は、いくつもの種類があります。
それぞれのシステムによってロジックの違い、通貨ペアの違い、ポジションの保有期間の違いがあるでしょう。
それぞれのEAにはどんな特徴・仕組みがあるのかを理解し、より良い組み合わせを見つけることがポートフォリオ運用の重要なポイントです。
複数のツールを組み合わせればリスク回避になると言いましたが、相性が悪いものを組み合わせてしまえば逆効果になることもあります。
ポートフォリオ運用では、それぞれの相関性が低いEAを組み合わせるのが原則です。
ポートフォリオ運用をするとどうなる？自動売買を使う目的
自動売買でFXをする人は、どうしてその方法を選んだのですか？
なるべく確実に利益をゲットして、なるべく損失が発生しないようにしたいからですよね。
ポートフォリオ運用においては、全体的な収益を安定させることが目的です。
自動売買を使えば安定的に利益を上げられると思っている人もいるでしょう。
しかし、たった1つのEAを使っていたり、同じ性質のEAを複数使っていたりしてはかえって大きな損失を生んでしまうリスクがあります。
例えば、トレンド相場において効果があるEAだけを使っている場合はどうでしょうか。
トレンド相場が続いている間は利益を上げていますが、レンジ相場になった途端に勝てなくなります。
そのまま同じEAを使い続けても、利益どころか損失が積み重なってしまうでしょう。
トレンド相場に強いもの、レンジ相場に強いものの2つのEAを組み合わせるだけで、この危機を脱することができます。
EAには得意・不得意があるので、上手くそれぞれの良いところを利用できる組み合わせを見つけましょう。
初心者にもできる？ポートフォリオの組み方
FXで自動売買をするなら、ポートフォリオ運用が必須！
ということがわかったところで、実際に自分なりの組み合わせを探してみましょう。
初心者には難しい？
いいえ、便利なツールの助けを借りれば、きっとできるはず！
まずやることは、それぞれのEAの特徴を調べることです。
それには「バックテスト」という方法があります。
この方法では、どのくらいの収益性を持つEAなのかを調べることができるでしょう。
次に、「QuantAnalyzer」というツールで組み合わせたEAのバランスを確認してみます。
先ほどのバックテストでは、一つひとつのEAの性能について調べました。
その次のQuantAnalyzerでは、組み合わせた時にどんな損益が発生するか、それぞれのEAの相関関係を調べることができます。
詳しくは次で解説しますね♪
「バックテスト」には何が必要？取引のコストを計算しよう
バックテストでは、実際にEAを稼働したらどうなるかを見ていきます。
過去のチャートに照らし合わせて、このEAを使ったとしたらどのくらいの収益になるか調べるテストです。
より正確な結果を導き出すためには、「取引コスト」も計算に入れましょう。
この取引コストとは、トレードにかかる費用のこと。
例えば手数料やスプレッドのことですね。
それぞれのFX会社で手数料が異なりますし、自動売買ツールの利用が有料か無料化によっても取引コストの金額が変わってきます。
バックテストを行う前に、取引コストについて調べておきましょう。
具体的な方法については、また後日解説します。
「QuantAnalyzer」とは？曜日ごとの成績も分かる！
QuantAnalyzerは、バックテスト結果の分析ができます。
初めに行ったバックテストの結果を、さらに細かい情報ごとに調べることができるツールです。
また、ポートフォリオ運用におけるEAの組み合わせを検証させることを目的として開発されました。
バックテストでは一つずつの性能しかチェックできませんでしたが、QuantAnalyzerを使うことで複数のEAの損益をトータルで表示することができます。
それぞれの相性が分かるので、その組み合わせが吉と出るか凶と出るか事前に判断することが可能です。
また、曜日ごとにどれくらい収益が上がるか、ロングポジションとショートポジションでの成績など、きめ細やかな分析が期待できるでしょう。
こちらも、具体的な使い方については後日解説します。
まずどこを見れば良いの？EAの特徴を分けているものとは
バックテストではEAの収益性が分かる…
でも、どんな特徴があるかは自分で調べる必要があります。
それではどこをチェックすれば良いでしょうか。
①ロジック
自動売買にはロジックの違いによる種類があります。
代表的なものをご紹介しましょう。
・トレンドフォロー
トレンドに沿った売買、つまり順張りをする手法です。
・ブレイクアウト
レンジ幅を突き抜けたタイミングを狙ってトレードする手法です。
・ピラミッディング
保有しているポジションの含み益が増える度、同じ方向に買い増し（売り増し）する手法です。
・ナンピン
保有ポジションの含み損が増える度、最初のポジションに向かって買い増し（売り増し）する手法です。
ロジックによって、トレンド相場に合っているもの、レンジ相場に合っているものがあります。
②通貨ペア
そのEAでどんな通貨ペアを選択するかによって、トレードの結果が違います。
ポートフォリオにおいても、通貨ペアの組み合わせによって収益性も変わってくるでしょう。
安心なのはメジャーな通貨ペアですが、同じメジャー通貨であっても特徴が異なります。
リスク分散のためになるべく別の動きをする通貨ペアを選びつつ、基本はメジャー通貨ペアを選択してください。
③ポジションの保有期間
以前にも解説しましたが、ポジションの保有から決済までの期間によってスキャルピング、スイングトレードなどのスタイルに分けられます。
短期トレードの場合、1回の損益は小さくなりますが、スプレッドがかさみます。
いっぽう長期トレードの場合ハイリスク・ハイリターンですが、取引回数が少ないのでスプレッドがあまりかかりません。
ポートフォリオに組み込むなら、ポジションの保有期間の違いにも注目しましょう。
具体的なポートフォリオの組み方については、また改めてお話ししようと思います。
先ほどご紹介したツールの使い方についてもまた後日勉強しましょう。